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Estrategia de Señal de Vela JMA

Esta estrategia utiliza dos medias móviles Jurik (JMA) calculadas sobre los precios de apertura y cierre de cada vela. Una señal alcista ocurre cuando la JMA del precio de apertura cruza por debajo de la JMA del precio de cierre, lo que genera una entrada larga. Una señal bajista ocurre cuando la JMA del precio de apertura cruza por encima de la JMA del precio de cierre, lo que genera una entrada corta.

El marco temporal predeterminado son velas de cuatro horas con un período JMA de siete. Los niveles de stop loss y take profit se definen en puntos y se aplican a través de la gestión de riesgos integrada. La estrategia actúa únicamente sobre velas completadas y mantiene como máximo una posición abierta.

Parámetros

  • JMA Length – período para ambas JMA.
  • Candle Type – marco temporal de las velas procesadas.
  • Take Profit – objetivo de beneficio en puntos.
  • Stop Loss – pérdida máxima en puntos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy using Jurik moving averages of open and close prices.
/// Goes long when JMA(close) crosses above JMA(open).
/// Goes short when JMA(close) crosses below JMA(open).
/// </summary>
public class JmaCandleSignStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private JurikMovingAverage _jmaOpen;
	private JurikMovingAverage _jmaClose;
	private decimal _prevOpenJma;
	private decimal _prevCloseJma;
	private bool _hasPrev;

	public int JmaLength
	{
		get => _jmaLength.Value;
		set => _jmaLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public JmaCandleSignStrategy()
	{
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 7)
			.SetDisplay("JMA Length", "Period for Jurik moving averages", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for strategy", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_jmaOpen = default;
		_jmaClose = default;
		_prevOpenJma = 0;
		_prevCloseJma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_jmaOpen = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };
		_jmaClose = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };
		_prevOpenJma = 0;
		_prevCloseJma = 0;
		_hasPrev = false;

		Indicators.Add(_jmaOpen);
		Indicators.Add(_jmaClose);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var openResult = _jmaOpen.Process(new DecimalIndicatorValue(_jmaOpen, candle.OpenPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var closeResult = _jmaClose.Process(new DecimalIndicatorValue(_jmaClose, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!openResult.IsFormed || !closeResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var openJma = openResult.ToDecimal();
		var closeJma = closeResult.ToDecimal();

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevOpenJma = openJma;
			_prevCloseJma = closeJma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// JMA(close) crosses above JMA(open) - bullish
		if (_prevCloseJma <= _prevOpenJma && closeJma > openJma && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// JMA(close) crosses below JMA(open) - bearish
		else if (_prevCloseJma >= _prevOpenJma && closeJma < openJma && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevOpenJma = openJma;
		_prevCloseJma = closeJma;
	}
}