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Estrategia Brake Exp

Esta estrategia opera basándose en el indicador BrakeExp. El indicador traza un canal adaptativo de soporte y resistencia construido a partir de una curva exponencial. Un cambio del canal de la línea inferior a la superior genera una señal de venta, y un cambio de la superior a la inferior genera una señal de compra.

Cómo funciona

  • Cuando el indicador reporta una señal alcista, la estrategia cierra posiciones cortas y abre una nueva posición larga.
  • Cuando aparece una señal bajista, las posiciones largas existentes se cierran y se abre una posición corta.
  • Si solo se detecta una tendencia alcista, la estrategia cierra posiciones cortas.
  • Si solo se detecta una tendencia bajista, la estrategia cierra posiciones largas.

Las señales se procesan solo en velas cerradas.

Parámetros

  • A – factor de aceleración de la curva del indicador BrakeExp.
  • B – paso de precio utilizado para el ancho del canal.
  • CandleType – serie de velas para el cálculo del indicador.
  • Volume – volumen de la orden utilizado al entrar al mercado.

Notas

La estrategia utiliza la API de alto nivel de StockSharp y puede ejecutarse en Designer, Shell o cualquier otro producto StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover trend following strategy.
/// </summary>
public class BrakeExpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BrakeExpStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}