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Estrategia de Filtro de Rango DW

Esta estrategia implementa un filtro de rango basado en ATR similar al Range Filter de Donovan Wall. El filtro ignora los movimientos de precio menores moviéndose solo cuando el precio supera un rango basado en volatilidad. Se abre una posición larga cuando el cierre está por encima de la banda superior, mientras que se abre una posición corta cuando el cierre está por debajo de la banda inferior.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: Cierre por encima de la banda superior.
    • Corto: Cierre por debajo de la banda inferior.
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida:
    • Ruptura de la banda opuesta.
  • Stops: No.
  • Valores predeterminados:
    • RangePeriod = 14
    • RangeMultiplier = 2.618
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: ATR
    • Stops: No
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range Filter DW strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class RangeFilterDwStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RangeFilterDwStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;
				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;
				if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				}
				prevF = f; prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}