Strategiediagramm für Sessionkanal-Limit-Orders
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Dieses Diagramm fixiert täglich eine Momentaufnahme eines neunstündigen Preiskanals und platziert an seinen Grenzen ein clientseitig verwaltetes OCO-Paar ruhender Limit-Orders. Nach einer Ausführung fordert die Diagrammlogik die Stornierung der Gegenorder an; dies ist keine atomare OCO-Anweisung der Börse. Abgeschlossene Fünf-Minuten-Kerzen bestimmen den Kanal, ein laufendes BestBid-Abonnement liefert Kursereignisse für die Ausführung, und der nächste tägliche Reset storniert verbleibende Orders, bevor eine ReduceOnly-Market-Aktion die Position um Order Volume anpasst.
Strategieübersicht
- Abgeschlossene Fünf-Minuten-Kerzen speisen Highest 108 und Lowest 108, die nur vollständig gebildete Werte ausgeben. Bei der täglichen Momentaufnahme enthält ihr rollierendes Fenster die Kerzen mit OpenTime von 01:00 bis einschließlich 09:55 UTC und damit die vollständige Session 01:00–10:00.
- Der Arbeitszeit-Baustein für die Platzierung wählt die abgeschlossene Kerze mit Zeitstempel 09:55:00–09:59:59. Der Kerzenzeitstempel enthält OpenTime, daher trifft diese Kerze bei ihrem Abschluss um 10:00 UTC ein; ein Flag macht aus dem Fensterergebnis genau einen Platzierungsimpuls je Session.
- Der Impuls speichert beide Kanalgrenzen und die aktuelle Position. Wenn Session Low < Session High und Position = 0 gelten, registriert das Diagramm ein Kauflimit am gespeicherten Tief und danach ein Verkaufslimit am gespeicherten Hoch, beide mit Order Volume 1 und deaktiviertem ShrinkPrice.
- Ein fortlaufend abonnierter Level1-Baustein liest BestBid. Sein Kursstrom hält Live-Kursaktualisierungen für den Handelskonnektor bereit, damit die beiden ruhenden Orders ausgeführt werden, sobald der Markt ihre Preise erreicht; BestBid ersetzt keine der gespeicherten Kanalgrenzen.
- Der erste MyTrade einer der beiden Limit-Orders fordert die Stornierung der gespeicherten Gegenorder an. Diese clientseitige OCO-Logik soll bei normaler sequenzieller Ereignisverarbeitung eine ausgeführte Kanalorder hinterlassen; nahezu gleichzeitige Ausführungen können jedoch konkurrieren, weil die Stornierung an der Börse nicht atomar ist. Beim nächsten Reset sendet das Diagramm einen Massenstornierungsauftrag, übergibt zusätzlich beide gespeicherten Orderreferenzen an ihre deterministischen Stornierungspfade und führt eine ReduceOnly-Market-Aktion mit Order Volume aus. Diese Menge schließt die normale Position aus einer Ausführung; bei abweichendem tatsächlichem Exposure reduziert ReduceOnly sie lediglich. Der Chart zeigt Kerzen, beide Kanallinien, zwei Orderströme sowie alle Einstiegs- und Reset-Schließungstrades.
Ein- und Ausstiegsregeln
- Long-Einstieg: An der Sessiongrenze um 10:00 UTC platziert das Diagramm ein Kauflimit mit Order Volume am Session Low, wenn beide Indikatoren mit 108 Werten gebildet sind, das gespeicherte Tief unter dem gespeicherten Hoch liegt und die Positionsmomentaufnahme null ist. Die Order bleibt aktiv, bis sie ausgeführt oder über einen Stornierungspfad entfernt wird.
- Short-Einstieg: Unter denselben Prüfungen auf einen gebildeten Kanal und eine neutrale Position platziert das Diagramm ein Verkaufslimit mit Order Volume am Session High. Liefert diese Order die erste Ausführung, übergibt ihr MyTrade-Ereignis das gespeicherte Kauflimit an den Stornierungsbaustein.
- Ausstieg: Stop-Loss- und Take-Profit-Bausteine sind nicht vorhanden. Nach der ersten Kanalausführung fordert die clientseitige Logik die Stornierung der Gegenorder an, anstatt die Position absichtlich umzukehren. Die Position bleibt bis zum Reset der 00:55-Kerze offen, der bei ihrem Abschluss um 01:00 UTC verarbeitet wird; der Reset fordert die Massenstornierung an, storniert beide gespeicherten Limits ausdrücklich und nutzt eine ReduceOnly-Market-Aktion mit Order Volume. Sie schließt die normale Position aus einer Ausführung und kann ein abweichendes tatsächliches Exposure weder erhöhen noch umkehren.
Parameter
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Candles Series | 00:05:00 | Fünf-Minuten-Kerzenserie; nur abgeschlossene Kerzen aktualisieren den Kanal und steuern die beiden täglichen Zeitfenster. |
| Session High Length | 108 | Anzahl abgeschlossener Kerzen für Highest mit Ausgabe nur gebildeter Werte. Mit Standardzeitrahmen und -fenstern decken 108 Kerzen 01:00–10:00 UTC ab. |
| Session High Source | unset | Nicht gesetzt. Highest liest automatisch das High jeder abgeschlossenen Kerze. |
| Session Low Length | 108 | Anzahl abgeschlossener Kerzen für Lowest mit Ausgabe nur gebildeter Werte. Der Wert sollte Session High Length entsprechen, damit beide Grenzen dieselbe Session beschreiben. |
| Session Low Source | unset | Nicht gesetzt. Lowest liest automatisch das Low jeder abgeschlossenen Kerze. |
| Order Volume | 1 | Menge für jede ruhende Limit-Order und die ReduceOnly-Aktion beim Reset. Im normalen Pfad mit einer Ausführung entspricht sie der entstandenen Position; bei abweichender tatsächlicher Größe verhindert ReduceOnly, dass der Reset das Exposure erhöht oder umkehrt. |
Diagrammdetails
- Der Kerzen-Baustein gibt nur abgeschlossene Fünf-Minuten-Kerzen aus. Zwei nur vollständig gebildete Werte ausgebende Indikator-Bausteine berechnen daraus direkt rollierende Werte für Highest 108 und Lowest 108.
- Zwei Arbeitszeit-Bausteine prüfen die OpenTime der Kerze. Das Platzierungsintervall 09:55:00–09:59:59 wirkt beim Kerzenschluss um 10:00 UTC, das Intervall 00:55:00–00:59:59 beim Schluss um 01:00 UTC. Dieser Versatz um eine Kerze gehört zur Zeitkonfiguration und ist keine Ausführungsverzögerung.
- Ein Platzierungs-Flag gibt einmal aus und bleibt bis zum Reset gesetzt. Variable-Bausteine speichern bei diesem Impuls Highest, Lowest, Position, Nullwert und Volumen; Vergleich und Logische Bedingung lassen genau ein Orderpaar mit gültigem Kanal und neutraler Position zu.
- Die Orderregistrierung für den Kauf platziert zuerst das Limit am Session Low. Ihre registrierte Order aktualisiert Hoch- und Volumeneingang, bevor sie die Verkaufsregistrierung am Session High auslöst. Beide Orders verwenden ShrinkPrice=false und bleiben bis zur Ausführung oder Stornierung aktiv.
- Der Level1-Baustein abonniert BestBid fortlaufend. Der gehaltene Strom aktiviert die Live-Kursverarbeitung für die Ausführung der ruhenden Limits; ihre Preise stammen weiterhin ausschließlich aus den gespeicherten Highest- und Lowest-Werten.
- Jede registrierte Order wird gespeichert. Ein Kauf-MyTrade übergibt die gespeicherte Verkaufsorder an die Orderstornierung, ein Verkauf-MyTrade verfährt spiegelbildlich. Der Reset ruft die Massenstornierung auf und übergibt außerdem beide gespeicherten Orderreferenzen an ihre Stornierungsbausteine, sodass die Bereinigung nicht von der Sammelbestätigung abhängt.
- Zuletzt löst der Reset-Impuls Position ändern mit ReduceOnly, Order Volume und dem MarketOrder-Algorithmus aus. Im vorgesehenen sequenziellen Pfad mit einer Ausführung schließt diese Menge die gesamte Position; wenn Ausführungen konkurrieren oder das tatsächliche Exposure abweicht, verhindert ReduceOnly dessen Erhöhung oder Umkehr. Das Chartpanel erhält abgeschlossene Kerzen, Highest, Lowest, beide Orderströme, die zwei Limit-MyTrade-Ströme und den MyTrade-Strom der Reset-Schließung.
Verwendung
Importieren Sie die .json-Datei in Designer, testen Sie sie im Backtester mit historischen Daten und passen Sie danach Parameter oder Bausteine an Ihr Instrument an, bevor Sie live handeln.