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Kijun-Sen-Robot-Strategie

Überblick

Die Kijun-Sen-Robot-Strategie ist eine direkte Konvertierung des MetaTrader 5 Expert Advisors "Kijun Sen Robot" in die StockSharp High-Level-Strategie-API. Sie arbeitet standardmäßig auf 30-Minuten-Kerzen und konzentriert sich auf Ichimoku Kijun-sen-Preiskreuzungen, die durch einen 20-Perioden-linear-gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) bestätigt werden. Die Strategie behält die ursprüngliche Idee des Experten bei, nur während der aktivsten Stunden zu handeln und Positionsschutz mit dynamischer Stop-, Breakeven- und Trailing-Logik durchzusetzen.

Indikatoren und Daten

  • Ichimoku mit Tenkan, Kijun und Senkou Span B konfiguriert auf 6/12/24 Perioden.
  • Linear-gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) über 20 Bars für Steigungsbestätigung und Distanzfilterung.
  • 30-Minuten-Kerzen (Standard) für die Signalerzeugung. Jeder andere Zeitrahmen kann über den Parameter CandleType ausgewählt werden.

Handelslogik

Long-Einstieg

  1. Die Kerze handelt die Kijun-Linie von unten durch. Die Kerze muss entweder unterhalb der Linie öffnen, oberhalb schließen oder sie während der Bar berühren, während der vorherige Schlusskurs ebenfalls unterhalb lag.
  2. Das aktuelle Kijun ist flach oder steigend im Vergleich zu zwei Bars zurück.
  3. Die LWMA liegt mindestens MaFilterPips (in Preiseinheiten umgerechnet) unterhalb des Kijun-Niveaus und hält die Basislinie über dem gleitenden Durchschnitt.
  4. Die LWMA-Steigung ist positiv (aktuelle LWMA größer als der vorherige Wert).
  5. Die Handelszeit liegt innerhalb von [TradingStartHour, TradingEndHour), Standard 07:00–19:00 Börsenzeitzone.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind und die Strategie nicht bereits netto-long ist, wird eine Markt-Kauforder gesendet (ein vorhandenes Short wird zuerst gedeckt). Der Einstiegspreis ist der Kerzenschlusskurs.

Short-Einstieg

  1. Die Kerze handelt die Kijun-Linie von oben durch (Spiegelung der Long-Logik).
  2. Kijun ist flach oder fällt relativ zu zwei Bars zurück.
  3. Die LWMA liegt mindestens MaFilterPips oberhalb des Kijun-Niveaus.
  4. Die LWMA-Steigung ist negativ (aktuelle LWMA niedriger als der vorherige Wert).
  5. Der Einstieg erfolgt nur innerhalb des erlaubten Handelsfensters.

Eine Markt-Verkaufsorder wird platziert (vorhandenes Long-Exposure wird geschlossen, bevor ein Short eröffnet wird).

Positionsmanagement und Ausstiege

  • Initialer Stop-Loss – StopLossPips unterhalb/oberhalb des Einstiegspreises platziert (in Preiseinheiten über den Preisschritt des Instruments umgerechnet). Dies reproduziert den Schutzstop der MQL-Version.
  • Breakeven-Bewegung – sobald der nicht realisierte Gewinn BreakEvenPips überschreitet, wird der Stop auf den Einstiegspreis plus einen Pip (Long) oder minus einen Pip (Short) verschoben. Der Schwellenwert wird mit derselben Pip-Konvertierungslogik gemessen.
  • Trailing-Stop – nachdem der Kurs um TrailingStopPips vorgerückt ist, folgt der Stop dem Kurs auf diesem Abstand, nur in der günstigen Richtung.
  • Fester Take-Profit – optionales Ziel definiert durch TakeProfitPips. Auf null setzen zum Deaktivieren.
  • Kijun-Steigungsausstieg – wenn die LWMA sich gegen den Trade dreht, bevor der Stop über den Breakeven hinausbewegt wurde, wird die Position sofort geschlossen, entsprechend dem Notausstieg des ursprünglichen Experten.
  • Zeitfilter – neue Trades werden außerhalb des konfigurierten Fensters ignoriert, aber offene Trades werden weiterhin verwaltet, bis sie durch die oben genannten Regeln geschlossen werden.
  • Orderhandling – die StockSharp-Strategie verwendet ausschließlich Marktorders; die komplexe Limit-vs-Markt-Einstiegslogik des ursprünglichen EA wird vereinfacht, da Kerzendaten statt Tick-Daten verwendet werden.

Wenn sowohl der Stop-Loss- als auch der Take-Profit-Level innerhalb derselben Bar verletzt werden würden, hat der Stop-Loss Vorrang, um ohne Intrabar-Information konservativ zu bleiben.

Parameter

Parameter Standardwerte Beschreibung
TenkanPeriod 6 Ichimoku Tenkan-sen-Länge.
KijunPeriod 12 Ichimoku Kijun-sen-Länge.
SenkouSpanBPeriod 24 Ichimoku Senkou Span B-Länge.
LwmaPeriod 20 Länge des LWMA-Bestätigungsfilters.
MaFilterPips 6 Minimaler LWMA-zu-Kijun-Abstand in Pips.
StopLossPips 50 Initialer Schutzstop-Abstand.
BreakEvenPips 9 Benötigter Gewinn, um den Stop auf Breakeven zu verschieben.
TrailingStopPips 10 Abstand für Trailing-Stop-Bewegung.
TakeProfitPips 120 Optionaler fester Take-Profit-Abstand.
TradingStartHour 7 Erste erlaubte Handelsstunde (inklusive).
TradingEndHour 19 Letzte erlaubte Handelsstunde (exklusive).
CandleType 30-Minuten-Zeitrahmen Für die Signalauswertung verwendeter Datentyp.

Alle pip-basierten Parameter werden in Preiseinheiten unter Verwendung des Instrument-PriceStep übersetzt. Instrumente mit 3 oder 5 Dezimalstellen erhalten automatisch einen Faktor von 10, um die klassische FX-Pip-Größe zu replizieren.

Implementierungshinweise

  • Die Konvertierung hält die zustandsbehafteten Strategievariablen (Verhalten longcross, shortcross) über _pendingLongLevel und _pendingShortLevel, wodurch neue Positionen eine frische Kijun-Kreuzung erfordern.
  • Intrabar-Prüfungen wie "letzter Bid/Ask" aus der MT5-Version werden mit Bedingungen auf Kerzenebene (Open, Close, High, Low) angenähert. Dies macht die Logik deterministisch für Backtesting in StockSharp.
  • Der Positionsschutz verwendet ClosePosition() und manuelles Stop-Tracking anstelle von MT5-Ordermodifikationen. Die Breakeven- und Trailing-Anpassungen werden einmal pro abgeschlossener Kerze ausgeführt.
  • Die Hilfsmethode ConvertPips führt die Pip-zu-Preis-Konvertierung mit Security.PriceStep oder Security.MinPriceStep durch und wendet einen 10×-Multiplikator für Tick-Größen mit 3 oder 5 Dezimalstellen an, um die MT5-digits_adjust-Regel zu emulieren.
  • Da die Strategie an die High-Level-API gebunden ist, werden Indikatoren über SubscribeCandles().BindEx(...) gebunden, und Chart-Zeichnungen werden automatisch konfiguriert (Kerzen, Ichimoku, LWMA, eigene Trades).

Verwendungsrichtlinien

  1. Die Strategie an ein Wertpapier anhängen, das 30-Minuten-Kerzen unterstützt (oder einen anderen CandleType einstellen).
  2. Volume auf der Strategieinstanz auf die gewünschte Ordergröße konfigurieren, bevor gestartet wird.
  3. Optional pip-basierte Parameter anpassen, um die Instrumentvolatilität zu berücksichtigen oder optimierte Einstellungen für spezifische Währungspaare zu reproduzieren.
  4. Im High-Level-Backtester oder in der Live-Umgebung ausführen; die Strategie wird dasselbe Handelsfenster, dieselben Stop- und Trailing-Regeln wie der ursprüngliche Experte durchsetzen.
  5. Log oder Chart überwachen, um Breakeven- und Trailing-Updates zu sehen. Alle Kommentare im Code sind auf Englisch für Klarheit, wie angefordert.

Implementierungen sind in C# und Python verfügbar.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ichimoku Kijun-sen robot converted from MetaTrader.
/// The strategy looks for price crossing the Kijun line while a 20-period LWMA confirms the trend.
/// It manages risk with time filters, configurable stop-loss, break-even and trailing rules.
/// </summary>
public class KijunSenRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _senkouSpanBPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _lwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maFilterPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakEvenPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _tradingStartHour;
	private readonly StrategyParam<int> _tradingEndHour;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Ichimoku _ichimoku = null!;
	private WeightedMovingAverage _lwma = null!;

	private decimal? _previousClose;
	private decimal? _previousMa;
	private decimal? _previousPrevMa;
	private decimal? _previousKijun;
	private decimal? _previousPrevKijun;
	private decimal? _pendingLongLevel;
	private decimal? _pendingShortLevel;

	private bool? _isLongPosition;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopLossPrice;
	private decimal? _takeProfitPrice;
	private decimal _stopLossDistance;
	private decimal _takeProfitDistance;
	private decimal _breakEvenDistance;
	private decimal _breakEvenStep;
	private decimal _trailingDistance;
	private bool _breakEvenApplied;

	/// <summary>
	/// Tenkan-sen calculation period.
	/// </summary>
	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Kijun-sen calculation period.
	/// </summary>
	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Senkou Span B calculation period.
	/// </summary>
	public int SenkouSpanBPeriod
	{
		get => _senkouSpanBPeriod.Value;
		set => _senkouSpanBPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Weighted moving average period used for slope confirmation.
	/// </summary>
	public int LwmaPeriod
	{
		get => _lwmaPeriod.Value;
		set => _lwmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum distance in pips between price and Kijun required by the LWMA filter.
	/// </summary>
	public decimal MaFilterPips
	{
		get => _maFilterPips.Value;
		set => _maFilterPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initial stop-loss in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Profit distance in pips required to move the stop-loss to break-even.
	/// </summary>
	public decimal BreakEvenPips
	{
		get => _breakEvenPips.Value;
		set => _breakEvenPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// First trading hour (inclusive) in exchange time.
	/// </summary>
	public int TradingStartHour
	{
		get => _tradingStartHour.Value;
		set => _tradingStartHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Last trading hour (exclusive) in exchange time.
	/// </summary>
	public int TradingEndHour
	{
		get => _tradingEndHour.Value;
		set => _tradingEndHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="KijunSenRobotStrategy"/>.
	/// </summary>
	public KijunSenRobotStrategy()
	{
		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 6)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Tenkan Period", "Period for Ichimoku Tenkan line", "Ichimoku")
		
		.SetOptimize(4, 12, 1);

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 12)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Kijun Period", "Period for Ichimoku Kijun line", "Ichimoku")
		
		.SetOptimize(8, 20, 1);

		_senkouSpanBPeriod = Param(nameof(SenkouSpanBPeriod), 24)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Senkou Span B Period", "Period for Ichimoku Senkou Span B", "Ichimoku")
		
		.SetOptimize(18, 30, 1);

		_lwmaPeriod = Param(nameof(LwmaPeriod), 20)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("LWMA Period", "Length of the confirmation LWMA", "Trend Filter")
		
		.SetOptimize(10, 40, 2);

		_maFilterPips = Param(nameof(MaFilterPips), 6m)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("LWMA Filter (pips)", "Minimum distance between price and Kijun required by the LWMA", "Trend Filter")
		
		.SetOptimize(0m, 20m, 1m);

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Initial protective stop distance", "Risk Management")
		
		.SetOptimize(20m, 100m, 5m);

		_breakEvenPips = Param(nameof(BreakEvenPips), 9m)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("Break-even Trigger (pips)", "Profit distance required to protect the position", "Risk Management")
		
		.SetOptimize(5m, 20m, 1m);

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 10m)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Distance for the trailing stop after the position moves in profit", "Risk Management")
		
		.SetOptimize(5m, 30m, 1m);

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 120m)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Optional fixed profit target", "Risk Management")
		
		.SetOptimize(40m, 200m, 10m);

		_tradingStartHour = Param(nameof(TradingStartHour), 7)
		.SetRange(0, 23)
		.SetDisplay("Start Hour", "First trading hour (inclusive)", "Scheduling");

		_tradingEndHour = Param(nameof(TradingEndHour), 19)
		.SetRange(1, 24)
		.SetDisplay("End Hour", "Last trading hour (exclusive)", "Scheduling");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for signal generation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ichimoku = null!;
		_lwma = null!;

		_previousClose = null;
		_previousMa = null;
		_previousPrevMa = null;
		_previousKijun = null;
		_previousPrevKijun = null;
		_pendingLongLevel = null;
		_pendingShortLevel = null;

		ResetPositionState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ichimoku = new Ichimoku
		{
			Tenkan = { Length = TenkanPeriod },
			Kijun = { Length = KijunPeriod },
			SenkouB = { Length = SenkouSpanBPeriod }
		};

		_lwma = new WeightedMovingAverage
		{
			Length = LwmaPeriod
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
		.BindEx(_ichimoku, _lwma, ProcessCandle)
		.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ichimoku);
			DrawIndicator(area, _lwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// protection handled manually via SL/TP/trailing
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue ichimokuValue, IIndicatorValue maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		if (!maValue.IsFinal)
		return;

		var ichimokuTyped = (IchimokuValue)ichimokuValue;
		if (ichimokuTyped.Kijun is not decimal kijun)
		return;

		var maCurrent = maValue.ToDecimal();

		ManageOpenPosition(candle, maCurrent);

		if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() && IsWithinTradingHours(candle.OpenTime))
		{
			EvaluateEntrySignals(candle, kijun, maCurrent);
		}

		UpdateHistory(candle, kijun, maCurrent);
	}

	private void ManageOpenPosition(ICandleMessage candle, decimal maCurrent)
	{
		if (Position == 0)
		{
			if (_isLongPosition != null || _entryPrice != null)
			ResetPositionState();
			return;
		}

		var isLong = Position > 0;
		var actualEntry = _entryPrice ?? candle.ClosePrice;
		if (_isLongPosition is null || _isLongPosition.Value != isLong || _entryPrice is null)
		{
			var entry = actualEntry != 0m ? actualEntry : candle.ClosePrice;
			SetupPositionState(isLong, entry);
		}
		else if (actualEntry != 0m && _entryPrice.Value != actualEntry)
		{
			_entryPrice = actualEntry;
			if (_isLongPosition.Value)
			{
				_stopLossPrice = _stopLossDistance > 0m ? _entryPrice - _stopLossDistance : null;
				_takeProfitPrice = _takeProfitDistance > 0m ? _entryPrice + _takeProfitDistance : null;
			}
			else
			{
				_stopLossPrice = _stopLossDistance > 0m ? _entryPrice + _stopLossDistance : null;
				_takeProfitPrice = _takeProfitDistance > 0m ? _entryPrice - _takeProfitDistance : null;
			}
		}

		if (_entryPrice is not decimal entryPrice)
		return;

		_isLongPosition = isLong;

		if (_previousMa.HasValue && _previousPrevMa.HasValue && _stopLossPrice.HasValue)
		{
			if (isLong && _stopLossPrice.Value < entryPrice && _previousMa.Value < _previousPrevMa.Value)
			{
				ClosePositionAndReset();
				return;
			}

			if (!isLong && _stopLossPrice.Value > entryPrice && _previousMa.Value > _previousPrevMa.Value)
			{
				ClosePositionAndReset();
				return;
			}
		}

		if (isLong)
		{
			ApplyBreakEvenAndTrailingForLong(candle, entryPrice);

			if (CheckStopLossHit(candle.LowPrice, _stopLossPrice))
			{
				ClosePositionAndReset();
				return;
			}

			if (CheckTakeProfitHit(candle.HighPrice, _takeProfitPrice))
			{
				ClosePositionAndReset();
				return;
			}
		}
		else
		{
			ApplyBreakEvenAndTrailingForShort(candle, entryPrice);

			if (CheckStopLossHitForShort(candle.HighPrice, _stopLossPrice))
			{
				ClosePositionAndReset();
				return;
			}

			if (CheckTakeProfitHitForShort(candle.LowPrice, _takeProfitPrice))
			{
				ClosePositionAndReset();
				return;
			}
		}
	}

	private void ApplyBreakEvenAndTrailingForLong(ICandleMessage candle, decimal entryPrice)
	{
		if (!_breakEvenApplied && _breakEvenDistance > 0m)
		{
			if (candle.ClosePrice - entryPrice >= _breakEvenDistance)
			{
				var newStop = entryPrice + (_breakEvenStep > 0m ? _breakEvenStep : 0m);
				if (_stopLossPrice is not decimal currentStop || newStop > currentStop)
				_stopLossPrice = newStop;
				_breakEvenApplied = true;
			}
		}

		if (_trailingDistance > 0m && candle.ClosePrice - entryPrice >= _trailingDistance)
		{
			var newStop = candle.ClosePrice - _trailingDistance;
			if (_stopLossPrice is not decimal currentStop || newStop > currentStop)
			_stopLossPrice = newStop;
		}
	}

	private void ApplyBreakEvenAndTrailingForShort(ICandleMessage candle, decimal entryPrice)
	{
		if (!_breakEvenApplied && _breakEvenDistance > 0m)
		{
			if (entryPrice - candle.ClosePrice >= _breakEvenDistance)
			{
				var newStop = entryPrice - (_breakEvenStep > 0m ? _breakEvenStep : 0m);
				if (_stopLossPrice is not decimal currentStop || newStop < currentStop)
				_stopLossPrice = newStop;
				_breakEvenApplied = true;
			}
		}

		if (_trailingDistance > 0m && entryPrice - candle.ClosePrice >= _trailingDistance)
		{
			var newStop = candle.ClosePrice + _trailingDistance;
			if (_stopLossPrice is not decimal currentStop || newStop < currentStop)
			_stopLossPrice = newStop;
		}
	}

	private static bool CheckStopLossHit(decimal lowPrice, decimal? stopPrice)
	{
		return stopPrice.HasValue && lowPrice <= stopPrice.Value;
	}

	private static bool CheckTakeProfitHit(decimal highPrice, decimal? takeProfitPrice)
	{
		return takeProfitPrice.HasValue && highPrice >= takeProfitPrice.Value;
	}

	private static bool CheckStopLossHitForShort(decimal highPrice, decimal? stopPrice)
	{
		return stopPrice.HasValue && highPrice >= stopPrice.Value;
	}

	private static bool CheckTakeProfitHitForShort(decimal lowPrice, decimal? takeProfitPrice)
	{
		return takeProfitPrice.HasValue && lowPrice <= takeProfitPrice.Value;
	}

	private void EvaluateEntrySignals(ICandleMessage candle, decimal kijun, decimal maCurrent)
	{
		if (_previousClose is not decimal previousClose ||
		_previousMa is not decimal previousMa ||
		_previousKijun is not decimal previousKijun)
		{
			return;
		}

		var maTrendUp = maCurrent > previousMa;
		var maTrendDown = maCurrent < previousMa;
		var filterOffset = ConvertPips(MaFilterPips);

		var priceOpenedBelow = candle.OpenPrice < kijun;
		var priceOpenedAbove = candle.OpenPrice > kijun;
		var priceClosedAbove = candle.ClosePrice > kijun;
		var priceClosedBelow = candle.ClosePrice < kijun;
		var priceTouchedBelow = candle.LowPrice <= kijun;
		var priceTouchedAbove = candle.HighPrice >= kijun;
		var priceWasBelow = previousClose < previousKijun;
		var priceWasAbove = previousClose > previousKijun;
		var kijunNotFalling = !_previousPrevKijun.HasValue || kijun >= _previousPrevKijun.Value;
		var kijunNotRising = !_previousPrevKijun.HasValue || kijun <= _previousPrevKijun.Value;

		if (_pendingLongLevel is null)
		{
			if (priceClosedAbove && (priceOpenedBelow || priceWasBelow || priceTouchedBelow) && kijunNotFalling)
			{
				if (filterOffset <= 0m || maCurrent < kijun - filterOffset)
				{
					_pendingLongLevel = kijun;
					_pendingShortLevel = null;
				}
			}
		}

		if (_pendingShortLevel is null)
		{
			if (priceClosedBelow && (priceOpenedAbove || priceWasAbove || priceTouchedAbove) && kijunNotRising)
			{
				if (filterOffset <= 0m || maCurrent > kijun + filterOffset)
				{
					_pendingShortLevel = kijun;
					_pendingLongLevel = null;
				}
			}
		}

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);
		if (volume <= 0m)
		return;

		if (_pendingLongLevel.HasValue && maTrendUp && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(volume);
			SetupPositionState(true, candle.ClosePrice);
			_pendingLongLevel = null;
			_pendingShortLevel = null;
			return;
		}

		if (_pendingShortLevel.HasValue && maTrendDown && Position >= 0)
		{
			SellMarket(volume);
			SetupPositionState(false, candle.ClosePrice);
			_pendingLongLevel = null;
			_pendingShortLevel = null;
		}
	}

	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle, decimal kijun, decimal maCurrent)
	{
		_previousPrevKijun = _previousKijun;
		_previousKijun = kijun;

		_previousPrevMa = _previousMa;
		_previousMa = maCurrent;

		_previousClose = candle.ClosePrice;
	}

	private bool IsWithinTradingHours(DateTimeOffset time)
	{
		var hour = time.Hour;
		return hour >= TradingStartHour && hour < TradingEndHour;
	}

	private void SetupPositionState(bool isLong, decimal entryPrice)
	{
		_isLongPosition = isLong;
		_entryPrice = entryPrice;
		_breakEvenApplied = false;

		_stopLossDistance = ConvertPips(StopLossPips);
		_takeProfitDistance = ConvertPips(TakeProfitPips);
		_breakEvenDistance = ConvertPips(BreakEvenPips);
		_breakEvenStep = ConvertPips(1m);
		_trailingDistance = ConvertPips(TrailingStopPips);

		_stopLossPrice = _stopLossDistance > 0m ? (isLong ? entryPrice - _stopLossDistance : entryPrice + _stopLossDistance) : null;
		_takeProfitPrice = _takeProfitDistance > 0m ? (isLong ? entryPrice + _takeProfitDistance : entryPrice - _takeProfitDistance) : null;
	}

	private void ClosePositionAndReset()
	{
		if (Position != 0)
			if (Position > 0) SellMarket(Math.Abs(Position)); else if (Position < 0) BuyMarket(Math.Abs(Position));

		ResetPositionState();
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_isLongPosition = null;
		_entryPrice = null;
		_stopLossPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
		_stopLossDistance = 0m;
		_takeProfitDistance = 0m;
		_breakEvenDistance = 0m;
		_breakEvenStep = 0m;
		_trailingDistance = 0m;
		_breakEvenApplied = false;
	}

	private decimal ConvertPips(decimal value)
	{
		if (value <= 0m)
		return 0m;

		var step = GetPipStep();
		return value * step;
	}

	private decimal GetPipStep()
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep;
		if (priceStep is null || priceStep <= 0m)
		return 1m;

		var stepValue = priceStep.Value;
		var decimals = GetDecimalPlaces(stepValue);
		if (decimals == 3 || decimals == 5)
		return stepValue * 10m;

		return stepValue;
	}

	private static int GetDecimalPlaces(decimal value)
	{
		value = Math.Abs(value);
		var decimals = 0;
		while (value != Math.Truncate(value) && decimals < 10)
		{
			value *= 10m;
			decimals++;
		}

		return decimals;
	}
}