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ZPF-Volumen-Filter

Der ZPF-Volumen-Filter kombiniert zwei gleitende Durchschnitte mit einem Volumendurchschnitt. Der Indikatorwert ist die volumengeglättete Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt. Wenn dieser Wert die Nulllinie nach oben kreuzt, wird bullischer Druck angenommen; ein Kreuzen nach unten signalisiert bärischen Druck.

Die Strategie handelt in beide Richtungen. Einstiege erfolgen, wenn der ZPF-Indikator die Nulllinie kreuzt. Positionen werden bei einem entgegengesetzten Kreuzungssignal geschlossen.

Details

  • Einstiegskriterien: ZPF kreuzt die Nulllinie nach oben oder unten.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Kreuzungssignal an der Nulllinie.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • Length = 12
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Moving Average, Volume
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Swing
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ZPF Volume Filter strategy.
/// Opens long positions when the ZPF indicator crosses above zero and
/// short positions when it crosses below.
/// </summary>
public class ZpfStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _fastMa;
	private SimpleMovingAverage _slowMa;
	private SimpleMovingAverage _volumeMa;
	private int _barsSinceTrade;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ZpfStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 12)
			.SetRange(5, 50)
			.SetDisplay("Length", "Base moving average length", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastMa = default;
		_slowMa = default;
		_volumeMa = default;
		_barsSinceTrade = CooldownBars;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_barsSinceTrade = CooldownBars;

		_fastMa = new SimpleMovingAverage { Length = Length };
		_slowMa = new SimpleMovingAverage { Length = Length * 2 };
		_volumeMa = new SimpleMovingAverage { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastMa, _slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barsSinceTrade++;

		var volResult = _volumeMa.Process(candle.TotalVolume, candle.OpenTime, true);
		if (!volResult.IsFormed)
			return;

		var volumeAvg = volResult.ToDecimal();

		// Calculate ZPF value
		var zpf = volumeAvg * (fast - slow) / 2m;

		// Detect zero line cross
		if (zpf > 0 && Position <= 0 && _barsSinceTrade >= CooldownBars)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_barsSinceTrade = 0;
		}
		else if (zpf < 0 && Position >= 0 && _barsSinceTrade >= CooldownBars)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_barsSinceTrade = 0;
		}
	}
}