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Stufic Stochastic-Strategie

Diese Strategie kombiniert die Trenderkennung durch zwei gleitende Durchschnitte mit Momentum-Signalen des Stochastik-Oszillators. Sie kauft, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über dem langsamen liegt und die %K-Linie des Stochastik die %D-Linie von unten unterhalb eines Überverkauft-Schwellenwerts kreuzt. Sie verkauft, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt unter dem langsamen liegt und %K die %D-Linie von oben oberhalb eines Überkauft-Schwellenwerts kreuzt.

Logik

  • Erkennt den Markttrend durch Vergleich eines schnellen und eines langsamen einfachen gleitenden Durchschnitts.
  • Verwendet den Stochastik-Oszillator, um Momentum-Umkehrungen bei Extremniveaus zu finden.
  • Eröffnet eine Long-Position, wenn der Trend aufwärts gerichtet ist und der Oszillator die überverkaufte Zone mit einem bullischen Kreuz verlässt.
  • Eröffnet eine Short-Position, wenn der Trend abwärts gerichtet ist und der Oszillator die überkaufte Zone mit einem bärischen Kreuz verlässt.
  • Positionen werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen oder umgekehrt. Ein Stop-Loss-Prozentsatz wird über den eingebauten Schutz angewendet.

Parameter

  • FastMaPeriod – Zeitraum des schnellen gleitenden Durchschnitts.
  • SlowMaPeriod – Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts.
  • StochKPeriod – Zeitraum für die %K-Linie des Stochastik.
  • StochDPeriod – Glättungszeitraum für die %D-Linie.
  • OverboughtLevel – oberer Schwellenwert für den Stochastik-Oszillator.
  • OversoldLevel – unterer Schwellenwert für den Stochastik-Oszillator.
  • StopLossPercent – Stop-Loss-Abstand ausgedrückt als Prozentsatz des Einstiegspreises.
  • CandleType – Kerzenserie, die für Berechnungen verwendet wird.

Indikatoren

  • Einfacher gleitender Durchschnitt (schnell und langsam).
  • Stochastik-Oszillator.

Verwendung

Hängen Sie die Strategie an ein Wertpapier. Konfigurieren Sie die Parameter für den gewünschten Zeitrahmen und das Risikolevel. Starten Sie die Strategie, um mit dem Handel zu beginnen. Der Algorithmus verwaltet Positionen automatisch auf Basis der beschriebenen Bedingungen.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on fast/slow moving averages and Stochastic oscillator.
/// Buys when %K crosses above %D below oversold level while trend is up.
/// Sells when %K crosses below %D above overbought level while trend is down.
/// </summary>
public class StuficStochStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochKPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochDPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _fastMa;
	private SimpleMovingAverage _slowMa;
	private StochasticOscillator _stochastic;

	private decimal _prevK;
	private decimal _prevD;
	private bool _isFirst = true;

	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	public int StochKPeriod { get => _stochKPeriod.Value; set => _stochKPeriod.Value = value; }
	public int StochDPeriod { get => _stochDPeriod.Value; set => _stochDPeriod.Value = value; }
	public decimal OverboughtLevel { get => _overboughtLevel.Value; set => _overboughtLevel.Value = value; }
	public decimal OversoldLevel { get => _oversoldLevel.Value; set => _oversoldLevel.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public StuficStochStrategy()
	{
		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast moving average period", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow moving average period", "Indicators");

		_stochKPeriod = Param(nameof(StochKPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch %K", "%K period for Stochastic", "Indicators");

		_stochDPeriod = Param(nameof(StochDPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch %D", "%D period for Stochastic", "Indicators");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 80m)
			.SetDisplay("Overbought", "Overbought level", "Trading");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 20m)
			.SetDisplay("Oversold", "Oversold level", "Trading");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastMa = default;
		_slowMa = default;
		_stochastic = default;
		_prevK = 0;
		_prevD = 0;
		_isFirst = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new SimpleMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new SimpleMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		_stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochKPeriod },
			D = { Length = StochDPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			stopLoss: new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent),
			takeProfit: null
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawIndicator(area, _stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// process MAs manually
		var fastResult = _fastMa.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		var slowResult = _slowMa.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);

		if (!fastResult.IsFormed || !slowResult.IsFormed)
			return;

		var fast = fastResult.ToDecimal();
		var slow = slowResult.ToDecimal();

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal k || stoch.D is not decimal d)
			return;

		if (_isFirst)
		{
			_prevK = k;
			_prevD = d;
			_isFirst = false;
			return;
		}

		// Bullish: %K crosses above %D in oversold zone, trend up
		if (_prevK <= _prevD && k > d && k < OversoldLevel && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Bearish: %K crosses below %D in overbought zone, trend down
		else if (_prevK >= _prevD && k < d && k > OverboughtLevel && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}