Deutsch
Auf GitHub ansehen

Precision Trading: Golden Edge

EMA-Kreuzungen mit Bestätigung durch Hull-Richtung, RSI-Momentum und ATR/Hoch-Tief-Volatilität. Die ursprüngliche Beschreibung betrifft Gold-Scalping; das Beispiel verwendet das konfigurierte Instrument und belegt keine Ergebnisse für Gold.

Signale und Ausführung

Nur abgeschlossene Kerzen, standardmäßig fünf Minuten. Alle sieben Indikatoren müssen gebildet sein. Die erste vollständig vorbereitete Kerze speichert vorherige EMA/HMA-Werte ohne Einstieg.

  • Long: vorherige schnelle EMA ≤ vorherige langsame EMA, aktuelle schnelle EMA > aktuelle langsame EMA, aktuelle HMA > vorherige HMA und RSI > RsiLongThreshold (55).
  • Short: vorherige schnelle EMA ≥ vorherige langsame EMA, aktuelle schnelle EMA < aktuelle langsame EMA, aktuelle HMA < vorherige HMA und RSI < RsiShortThreshold (45).
  • Beide Richtungen verlangen positive close und ATR, 100 * ATR / close >= MinAtrPercent (0.05) und Highest(high) - Lowest(low) >= ATR * RangeAtrMultiplier (3). Das Extremfenster enthält die aktuelle Kerze.

Ein bestätigtes Signal eröffnet Volume aus einer Nullposition oder sendet Volume + abs(Position) zur vollständigen Umkehr einer Gegenposition. Gleichgerichtete Signale halten die Position. Ausstehende Orders verhindern doppelte Einreichungen. Vorherige EMA/HMA-Werte werden bei jeder vorbereiteten Kerze aktualisiert; abgelehnte Kreuzungen werden nicht für später vorgemerkt. Es gibt keine sechsstündige Wartezeit und keine zusätzlichen Stop-Loss-/Take-Profit-Regeln. Eine bestätigte Gegenkreuzung kehrt die Position um.

Indikatoren und Standardwerte

Parameter Standard Bedeutung
FastLength / SlowLength 14 / 40 Native Schlusskurs-EMA; schnell < langsam
HmaLength 55 WMA(floor(sqrt(L)), 2 * WMA(floor(L/2), close) - WMA(L, close)); L ≥ 2
RsiLength 14 Nativer RSI mit Wilder-geglätteten Kursgewinnen/-verlusten
RsiLongThreshold / RsiShortThreshold 55 / 45 Strikte Schwellen; 0 <= short < long <= 100
AtrLength 14 Nativer Wilder-ATR einschließlich Lücken zum vorherigen Schlusskurs
RangeLength 20 Höchstes high und niedrigstes low einschließlich aktueller Kerze
MinAtrPercent 0.05 Inklusive ATR-Untergrenze in Prozent des Schlusskurses; nicht negativ
RangeAtrMultiplier 3 Inklusive Untergrenze der Hoch-Tief-Spanne in ATR-Einheiten; positiv
CandleType 5 Minuten Abgeschlossene Kerzen für sämtliche Indikatoren

WMA-Gewichte steigen von 1 für den ältesten Wert bis zur Fensterlänge für den neuesten. EMA beginnt mit dem nativen arithmetischen Mittel und verwendet danach 2 / (length + 1). ATR beginnt mit dem Mittel eines wachsenden Fensters und nutzt anschließend Wilder-Glättung. Perioden sind positiv; Hull benötigt auch die abschließende WMA mit ganzzahliger Wurzellänge.

C#- und Python-Tests berechnen EMA, HMA, RSI, ATR und gleitende Extrema unabhängig anhand des vorhandenen BTC/TON-Archivs. Sie prüfen jede Order, vollständige Umkehrungen, abgelehnte Bestätigungen und Signale mit weniger als sechs Stunden Abstand. Das prüft Verhalten, keine Rentabilität oder Eignung für den realen Handel.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Confirms EMA crosses with Hull slope, RSI and ATR/price-range volatility,
/// then opens or fully reverses on finished candles.
/// </summary>
public class PrecisionTradingGoldenEdgeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _hmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLongThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiShortThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rangeLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minAtrPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rangeAtrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private bool _isInitialized;
	private decimal _previousFast;
	private decimal _previousSlow;
	private decimal _previousHma;
	private Order _pendingOrder;

	/// <summary>Initializes EMA14/40, HMA55, RSI14 at 55/45, ATR14 and twenty-bar range confirmation.</summary>
	public PrecisionTradingGoldenEdgeStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast close EMA period", "Trend");
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow close EMA period", "Trend");
		_hmaLength = Param(nameof(HmaLength), 55).SetRange(2, int.MaxValue)
			.SetDisplay("HMA Length", "Hull close average with integer half and square-root lengths", "Trend");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "Close momentum period", "Momentum");
		_rsiLongThreshold = Param(nameof(RsiLongThreshold), 55m).SetRange(0m, 100m)
			.SetDisplay("Long RSI Threshold", "Strict lower bound for long confirmation", "Momentum");
		_rsiShortThreshold = Param(nameof(RsiShortThreshold), 45m).SetRange(0m, 100m)
			.SetDisplay("Short RSI Threshold", "Strict upper bound for short confirmation", "Momentum");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "Wilder true-range period", "Volatility");
		_rangeLength = Param(nameof(RangeLength), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Range Length", "Current-inclusive high/low window", "Volatility");
		_minAtrPercent = Param(nameof(MinAtrPercent), 0.05m).SetRange(0m, decimal.MaxValue)
			.SetDisplay("Minimum ATR Percent", "Inclusive minimum ATR as percent of current close", "Volatility");
		_rangeAtrMultiplier = Param(nameof(RangeAtrMultiplier), 3m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Range ATR Multiplier", "Inclusive minimum highest-lowest span as an ATR multiple", "Volatility");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Finished candles supplying all confirmations", "General");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	/// <summary>Fast close EMA length, strictly less than SlowLength.</summary>
	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	/// <summary>Slow close EMA length.</summary>
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	/// <summary>Hull close average length, at least two.</summary>
	public int HmaLength { get => _hmaLength.Value; set => _hmaLength.Value = value; }
	/// <summary>Native close RSI length.</summary>
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	/// <summary>Strict long RSI threshold.</summary>
	public decimal RsiLongThreshold { get => _rsiLongThreshold.Value; set => _rsiLongThreshold.Value = value; }
	/// <summary>Strict short RSI threshold, below RsiLongThreshold.</summary>
	public decimal RsiShortThreshold { get => _rsiShortThreshold.Value; set => _rsiShortThreshold.Value = value; }
	/// <summary>Wilder true-range length.</summary>
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }
	/// <summary>Current-inclusive highest-high/lowest-low window length.</summary>
	public int RangeLength { get => _rangeLength.Value; set => _rangeLength.Value = value; }
	/// <summary>Inclusive minimum ATR/close percentage.</summary>
	public decimal MinAtrPercent { get => _minAtrPercent.Value; set => _minAtrPercent.Value = value; }
	/// <summary>Inclusive minimum high-low window span as an ATR multiple.</summary>
	public decimal RangeAtrMultiplier { get => _rangeAtrMultiplier.Value; set => _rangeAtrMultiplier.Value = value; }
	/// <summary>Finished candle type; five minutes by default.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	private void ResetState()
	{
		_isInitialized = false;
		_previousFast = _previousSlow = _previousHma = 0m;
		_pendingOrder = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		if (FastLength <= 0 || SlowLength <= FastLength || HmaLength < 2 || RsiLength <= 0 || AtrLength <= 0
			|| RangeLength <= 0 || MinAtrPercent < 0m || RangeAtrMultiplier <= 0m
			|| RsiShortThreshold < 0m || RsiLongThreshold > 100m || RsiShortThreshold >= RsiLongThreshold)
			throw new ArgumentException("EMA lengths must be ordered, HMA length at least two, other periods/multiplier positive, and RSI thresholds ordered within [0, 100].");
		ResetState();
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var hma = new HullMovingAverage { Length = HmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var highest = new Highest { Length = RangeLength };
		var lowest = new Lowest { Length = RangeLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx([fast, slow, hma, rsi, atr, highest, lowest], ProcessCandle, allowEmpty: true).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawIndicator(area, hma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue[] values)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || values.Any(value => value.IsEmpty || !value.IsFormed))
			return;
		var fast = values[0].ToDecimal();
		var slow = values[1].ToDecimal();
		var hma = values[2].ToDecimal();
		var rsi = values[3].ToDecimal();
		var atr = values[4].ToDecimal();
		var span = values[5].ToDecimal() - values[6].ToDecimal();
		var volatilityPass = candle.ClosePrice > 0m && atr > 0m && 100m * atr / candle.ClosePrice >= MinAtrPercent
			&& span >= atr * RangeAtrMultiplier;
		if (_isInitialized && volatilityPass && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()
			&& (_pendingOrder is null || _pendingOrder.State is OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
		{
			Sides? side = null;
			if (_previousFast <= _previousSlow && fast > slow && hma > _previousHma && rsi > RsiLongThreshold && Position <= 0m)
				side = Sides.Buy;
			else if (_previousFast >= _previousSlow && fast < slow && hma < _previousHma && rsi < RsiShortThreshold && Position >= 0m)
				side = Sides.Sell;
			if (side is Sides direction)
				RegisterOrder(new Order
				{
					Security = Security,
					Portfolio = Portfolio,
					Type = OrderTypes.Market,
					Side = direction,
					Volume = Volume + Math.Abs(Position),
					Comment = "Golden Edge confirmed cross",
				});
		}
		_isInitialized = true;
		_previousFast = fast;
		_previousSlow = slow;
		_previousHma = hma;
	}
}