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Five Ema NoTouch Breakout

Handelsregeln

Nur abgeschlossene Kerzen nach EMA-Bildung verwenden. Vollständig unter EMA: Long über dem Kerzenhoch vormerken; vollständig darüber: Short unter dem Tief. Die vorherige Vorgabe vor einer Ersetzung prüfen; Berührung genügt nicht. Nur aus leerer Position mit Volume einsteigen, während des Haltens Vorgabe löschen. Stop am gegenüberliegenden Extrem fixieren. Beim ersten tatsächlichen Einstieg den Abstand zum Stop als Risiko und RewardRisk×Risiko als Gewinnabstand festhalten. Nativer lokaler Marktschutz beobachtet Bid/Ask zwischen Kerzen. Eine Ausführung jenseits des Stops wird sofort glattgestellt. Keine Wartebalken oder Aufstockung.

Parameter

Parameter Standard
CandleType TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
EmaPeriod 5
RewardRisk 3

Prüfung

Beide Sprachen werden mit gebündelten BTC/TON-Daten, unabhängigen Formeln, Orderseiten/-mengen, Ausführungen, Positionen und Ausstiegen geprüft. Datierte Preis-/Faktor- und Kalenderfixtures prüfen Mechanik; verschobene OHLC/Volumina sind keine mehrjährige Marktgeschichte. Zwei Ranggruppen, TopN=1 und SMA=2 sind ausdrücklich kleine Testprofile. Lange Originalfenster und Standardwerte werden separat geprüft. Keine Renditezusage.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>Finished no-touch EMA setups with native protection fixed from actual entry risk.</summary>
public class FiveEmaNoTouchBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rewardRisk;
	private Order _pending;
	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private (decimal high, decimal low, Sides side)? _setup;
	private decimal _setupStop;
	private bool _isProtectionArmed;

	/// <summary>Finished signal candle type.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>EMA length.</summary>
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	/// <summary>Take-profit distance divided by initial risk.</summary>
	public decimal RewardRisk { get => _rewardRisk.Value; set => _rewardRisk.Value = value; }

	/// <summary>Initialize the strategy parameters.</summary>
	public FiveEmaNoTouchBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("CandleType", "Finished signal candle type.", "Parameters");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 5).SetRange(1, int.MaxValue)
			.SetDisplay("EmaPeriod", "EMA length.", "Parameters");
		_rewardRisk = Param(nameof(RewardRisk), 3m).SetRange(0.000001m, decimal.MaxValue)
			.SetDisplay("RewardRisk", "Take-profit distance divided by initial risk.", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pending = null;
		_ema = null;
		_setup = null;
		_setupStop = 0m;
		_isProtectionArmed = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{

		base.OnStarted2(time);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quote = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quote.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quote).Start();
		}
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(_ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private bool IsPending => _pending is not null && _pending.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed);

	private void Submit(Sides side, decimal quantity, string comment)
	{
		_pending = CreateOrder(side, 0m, quantity);
		_pending.Type = OrderTypes.Market;
		_pending.Comment = comment;
		RegisterOrder(_pending);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !_ema.IsFormed || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() || IsPending) return;
		if (Position != 0m)
		{
			_setup = null;
			return;
		}
		// Test the previous finished setup before a new candle can replace it.
		if (_setup is { } setup && ((setup.side == Sides.Buy && candle.HighPrice > setup.high && candle.ClosePrice > setup.low)
			|| (setup.side == Sides.Sell && candle.LowPrice < setup.low && candle.ClosePrice < setup.high)))
		{
			_setupStop = setup.side == Sides.Buy ? setup.low : setup.high;
			_isProtectionArmed = false;
			_setup = null;
			Submit(setup.side, Volume, "0483Entry");
			return;
		}
		if (candle.HighPrice < ema) _setup = (candle.HighPrice, candle.LowPrice, Sides.Buy);
		else if (candle.LowPrice > ema) _setup = (candle.HighPrice, candle.LowPrice, Sides.Sell);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);
		if (trade.Order.Comment != "0483Entry" || _isProtectionArmed) return;
		_isProtectionArmed = true;
		var risk = trade.Order.Side == Sides.Buy ? trade.Trade.Price - _setupStop : _setupStop - trade.Trade.Price;
		if (risk <= 0m)
		{
			Submit(trade.Order.Side == Sides.Buy ? Sides.Sell : Sides.Buy, Math.Abs(Position), "0483InvalidFillExit");
			return;
		}
		StartProtection(new Unit(risk * RewardRisk, UnitTypes.Absolute), new Unit(risk, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
	}

}