Click or drag to resize

BasketBlackScholes Class

Портфельная модель расчета значений "греков" по формуле Блэка-Шоулза.
Inheritance Hierarchy

Namespace:  StockSharp.Algo.Derivatives
Assembly:  StockSharp.Algo (in StockSharp.Algo.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
public class BasketBlackScholes : BlackScholes

The BasketBlackScholes type exposes the following members.

Constructors
Properties
  NameDescription
Public propertyDataProvider
Поставщик маркет-данных.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyDefaultDeviation
Стандартное отклонение по умолчанию.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyDividend
Размер дивиденда по акциям.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyExchangeInfoProvider
Провайдер бирж и торговых площадок.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyInnerModels
Информация по опционам.
Public propertyOption
Опцион.
(Overrides BlackScholesOption.)
Protected propertyOptionType
Тип опциона.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyPositionProvider
Провайдер позиций.
Public propertyRiskFree
Безрисковая процентная ставка.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyRoundDecimals
Количество знаков после запятой у вычисляемых значений. По умолчанию равно -1, что означает не округлять значения.
(Overrides BlackScholesRoundDecimals.)
Public propertySecurityProvider
Поставщик информации об инструментах.
(Inherited from BlackScholes.)
Public propertyUnderlyingAsset
Базовый актив.
(Overrides BlackScholesUnderlyingAsset.)
Top
Methods
  NameDescription
Protected methodD1
Рассчитать параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.
(Inherited from BlackScholes.)
Public methodDelta
Рассчитать дельту опциона.
(Overrides BlackScholesDelta(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Public methodEquals
Determines whether the specified object is equal to the current object.
(Inherited from Object.)
Protected methodFinalize
Allows an object to try to free resources and perform other cleanup operations before it is reclaimed by garbage collection.
(Inherited from Object.)
Public methodGamma
Рассчитать гамму опциона.
(Overrides BlackScholesGamma(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Public methodGetAssetPrice
Получить цену базового актива.
(Inherited from BlackScholes.)
Public methodGetExpirationTimeLine
Расчет времени до экспирации.
(Inherited from BlackScholes.)
Public methodGetHashCode
Serves as a hash function for a particular type.
(Inherited from Object.)
Public methodGetType
Gets the Type of the current instance.
(Inherited from Object.)
Public methodImpliedVolatility(DateTimeOffset)
Создать стакан волатильности.
(Overrides BlackScholesImpliedVolatility(DateTimeOffset).)
Public methodImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal)
Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).
(Overrides BlackScholesImpliedVolatility(DateTimeOffset, Decimal).)
Protected methodMemberwiseClone
Creates a shallow copy of the current Object.
(Inherited from Object.)
Public methodPremium
Рассчитать премию опциона.
(Overrides BlackScholesPremium(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Public methodRho
Рассчитать ро опциона.
(Overrides BlackScholesRho(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Public methodTheta
Рассчитать тету опциона.
(Overrides BlackScholesTheta(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Public methodToString
Returns a string that represents the current object.
(Inherited from Object.)
Protected methodTryRound
Округлить до RoundDecimals.
(Inherited from BlackScholes.)
Public methodVega
Рассчитать вегу опциона.
(Overrides BlackScholesVega(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal).)
Top
See Also