Click or drag to resize

DerivativesHelper Methods

The DerivativesHelper type exposes the following members.

Methods
  NameDescription
Public methodStatic memberD1
Рассчитать параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.
Public methodStatic memberD2
Рассчитать параметр d2 определения вероятности исполнения опциона.
Public methodStatic memberDelta
Рассчитать дельту опциона.
Public methodStatic memberExpRate
Рассчитать временную экспоненту.
Public methodStatic memberFilter(IEnumerableSecurity, OptionTypes)
Отфильтровать опционы по типу OptionType.
Public methodStatic memberFilter(IEnumerableSecurity, Decimal)
Отфильтровать опционы по страйку Strike.
Public methodStatic memberFilter(IEnumerableSecurity, NullableDateTimeOffset)
Отфильтровать инструменты по дате экспирации ExpiryDate.
Public methodStatic memberFilterByUnderlying
Отфильтровать инструменты по базовому активу.
Public methodStatic memberGamma
Рассчитать гамму опциона.
Public methodStatic memberGetAsset
Получить базовый актив.
Public methodStatic memberGetAtTheMoney(Security, IMarketDataProvider, IEnumerableSecurity)
Получить опционы на деньгах (ATM).
Public methodStatic memberGetAtTheMoney(Security, ISecurityProvider, IMarketDataProvider)
Получить опционы на деньгах (ATM).
Public methodStatic memberGetCall
Получить Call для базового фьючерса.
Public methodStatic memberGetCentralStrike(Security, IMarketDataProvider, IEnumerableSecurity)
Получить центральный страйк.
Public methodStatic memberGetCentralStrike(Security, ISecurityProvider, IMarketDataProvider, DateTimeOffset, OptionTypes)
Получить центральный страйк.
Public methodStatic memberGetDerivatives
Получить деривативы по базовому активу.
Public methodStatic memberGetExpirationTimeLine(DateTimeOffset, DateTimeOffset)
Получить период опциона до экспирации.
Public methodStatic memberGetExpirationTimeLine(DateTimeOffset, DateTimeOffset, TimeSpan)
Получить период опциона до экспирации.
Public methodStatic memberGetFutureInfo
Получить из названия фьючерса его информацию (базовый актив, дата экспирации и т.д.).
Public methodStatic memberGetInTheMoney(Security, IMarketDataProvider, IEnumerableSecurity)
Получить опционы в деньгах (ITM).
Public methodStatic memberGetInTheMoney(Security, ISecurityProvider, IMarketDataProvider)
Получить опционы в деньгах (ITM).
Public methodStatic memberGetIntrinsicValue
Получить внутреннюю стоимость опциона.
Public methodStatic memberGetOppositeOption
Получить противоположный опцион (для Call получить Put, для Put получить Call).
Public methodStatic memberGetOption
Получить опцион для базового фьючерса.
Public methodStatic memberGetOptionInfo
Получить из названия опциона его информацию (базовый актив, страйк, дата экспирации и т.д.).
Public methodStatic memberGetOutOfTheMoney(Security, IMarketDataProvider, IEnumerableSecurity)
Получить опционы вне денег (OTM).
Public methodStatic memberGetOutOfTheMoney(Security, ISecurityProvider, IMarketDataProvider)
Получить опционы вне денег (OTM).
Public methodStatic memberGetPut
Получить Put для базового фьючерса.
Public methodStatic memberGetStrikeStep
Получить размер шага страйка.
Public methodStatic memberGetTimeValue
Получить временную стоимость опциона.
Public methodStatic memberGetUnderlyingAsset
Получить базовый актив по деривативу.
Public methodStatic memberImpliedVolatility(Decimal, FuncDecimal, NullableDecimal)
Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).
Public methodStatic memberImpliedVolatility(MarketDepth, BlackScholes, DateTimeOffset)
Создать стакан волатильности из обычного стакана.
Public methodStatic memberImpliedVolatility(MarketDepth, ISecurityProvider, IMarketDataProvider, IExchangeInfoProvider, DateTimeOffset, Decimal, Decimal)
Создать стакан волатильности из обычного стакана.
Public methodStatic memberInvert
Поменять тип опциона на противоположное.
Public methodStatic memberIsExpired
Проверить, закончил ли действие инструмент.
Public methodStatic memberPremium
Рассчитать премию опциона.
Public methodStatic memberRho
Рассчитать ро опциона.
Public methodStatic memberTheta
Рассчитать тету опциона.
Public methodStatic memberVega
Рассчитать вегу опциона.
Top
See Also