Click or drag to resize

IBlackScholesTheta Method

Рассчитать тету опциона.

Namespace:  StockSharp.Algo.Derivatives
Assembly:  StockSharp.Algo (in StockSharp.Algo.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
Nullable<decimal> Theta(
	DateTimeOffset currentTime,
	Nullable<decimal> deviation = null,
	Nullable<decimal> assetPrice = null
)

Parameters

currentTime
Type: SystemDateTimeOffset
Текущее время.
deviation (Optional)
Type: SystemNullableDecimal
Стандартное отклонение.
assetPrice (Optional)
Type: SystemNullableDecimal
Цена базового актива.

Return Value

Type: NullableDecimal
Тета опциона. Если значение равно , то расчет значения в данный момент невозможен.
See Also