Click or drag to resize

DerivativesHelperImpliedVolatility Method (Decimal, FuncDecimal, NullableDecimal)

Рассчитать подразумеваемую волатильность (Implied Volatility).

Namespace:  StockSharp.Algo.Derivatives
Assembly:  StockSharp.Algo (in StockSharp.Algo.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
public static Nullable<decimal> ImpliedVolatility(
	decimal premium,
	Func<decimal, Nullable<decimal>> getPremium
)

Parameters

premium
Type: SystemDecimal
Премия опциона.
getPremium
Type: SystemFuncDecimal, NullableDecimal
Рассчитать премию по волатильности.

Return Value

Type: NullableDecimal
Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в данный момент невозможен.
See Also