Click or drag to resize

DerivativesHelperImpliedVolatility Method (MarketDepth, BlackScholes, DateTimeOffset)

Создать стакан волатильности из обычного стакана.

Namespace:  StockSharp.Algo.Derivatives
Assembly:  StockSharp.Algo (in StockSharp.Algo.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
public static MarketDepth ImpliedVolatility(
	this MarketDepth depth,
	BlackScholes model,
	DateTimeOffset currentTime
)

Parameters

depth
Type: StockSharp.BusinessEntitiesMarketDepth
Стакан, котировки которого будут переведены в котировки с волатильностью.
model
Type: StockSharp.Algo.DerivativesBlackScholes
Модель расчета значений "греков" по формуле Блэка-Шоулза.
currentTime
Type: SystemDateTimeOffset
Текущее время.

Return Value

Type: MarketDepth
Стакан волатильности.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type MarketDepth. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see Extension Methods (Visual Basic) or Extension Methods (C# Programming Guide).
See Also