Click or drag to resize

BlackGamma Method

Рассчитать гамму опциона.

Namespace:  StockSharp.Algo.Derivatives
Assembly:  StockSharp.Algo (in StockSharp.Algo.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
public override Nullable<decimal> Gamma(
	DateTimeOffset currentTime,
	Nullable<decimal> deviation = null,
	Nullable<decimal> assetPrice = null
)

Parameters

currentTime
Type: SystemDateTimeOffset
Текущее время.
deviation (Optional)
Type: SystemNullableDecimal
Стандартное отклонение. Если оно не указано, то используется DefaultDeviation.
assetPrice (Optional)
Type: SystemNullableDecimal
Цена базового актива. Если цена не указана, то получается цена последней сделки из UnderlyingAsset.

Return Value

Type: NullableDecimal
Гамма опциона. Если значение равно , то расчет значения в данный момент невозможен.

Implements

IBlackScholesGamma(DateTimeOffset, NullableDecimal, NullableDecimal)
See Also