Click or drag to resize

BlackScholesD1 Method

Рассчитать параметр d1 определения вероятности исполнения опциона.

Namespace:  StockSharp.Algo.Derivatives
Assembly:  StockSharp.Algo (in StockSharp.Algo.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
protected virtual double D1(
	decimal deviation,
	decimal assetPrice,
	double timeToExp
)

Parameters

deviation
Type: SystemDecimal
Стандартное отклонение.
assetPrice
Type: SystemDecimal
Цена базового актива.
timeToExp
Type: SystemDouble
Период опциона до экспирации.

Return Value

Type: Double
Параметр d1.
See Also